單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的說(shuō)法中，不正確的是（）。

A.線描述的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和任意風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
B.資本*市場(chǎng)線描述的是由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合形成的資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
C.證券市場(chǎng)線反映了均衡條件下，任意單一資產(chǎn)或者資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系
D.資本*市場(chǎng)線反映了有效資產(chǎn)組合的預(yù)期收益與總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于SML和CML，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.兩者都表示有效組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
B.SML適合于所有證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系，CML只適合于有效組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
C.SML以β描繪風(fēng)險(xiǎn)，而CML以σ描繪風(fēng)險(xiǎn)
D.CML是SML的特例

5.單項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價(jià)模型存在一些局限性，不包括（）。

A.某些資產(chǎn)的貝他值難以估計(jì)
B.依據(jù)歷史資料計(jì)算出來(lái)的貝他值對(duì)未來(lái)的指導(dǎo)作用有限
C.資本資產(chǎn)模型建立在一系列假設(shè)之上，但這些假設(shè)與實(shí)際情況有一定的偏差
D.是對(duì)現(xiàn)實(shí)中風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系的最確切的表述