問答題

【計(jì)算題】你管理的股票基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)溢價為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為14%，短期國庫券利率為6%。你的委托人決定將60000美元投資于你的股票基金，將40000美元投資于貨幣市場的短期國庫券基金，你的委托人的資產(chǎn)組合的期望收益率與標(biāo)準(zhǔn)差各是多少？

答案：

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單項(xiàng)選擇題

假定用100000美元投資，與下表的無風(fēng)險(xiǎn)短期國庫券相比，投資于股票的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)溢價是（）。

A.13000美元
B.15000美元
C.18000美元
D.20000美元

【簡答題】假如投資者意識到股票市場上存在著更高的波動性，投資者認(rèn)為股票的預(yù)期收益率會有何變化？

答案：假定偏好不變，也就是說，不變的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)A，在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的最優(yōu)投資方程中的分母會更高。投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的比例根據(jù)預(yù)...