問答題一份本金為10億美元的利率互換還有10個月的期限。這筆互換規(guī)定以6個月的LIBOR利率互換交換12%的年利率(每半年計一次復(fù)利)。市場上對交換6個月的LIBOR利率的所有期限的利率的平均報價為10%(連續(xù)復(fù)利)。兩個月前6個月的LIBOR利率為9.6%。請問上述互換對支付浮動利率的那一方價值為多少?
您可能感興趣的試卷
最新試題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是()
題型:多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有()
題型:多項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型:判斷題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件?()
題型:單項選擇題
運用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型:判斷題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()
題型:單項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型:判斷題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型:判斷題
下面關(guān)于期權(quán)的說法,哪個是正確的?()
題型:單項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項選擇題