單項選擇題在布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型中()輸入量可以直接觀測到。

A.標的證券的價格
B.無風險利率
C.到期時間
D.標的資產(chǎn)收益率的方差
E.標的證券的價格、無風險利率、到期時間


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2.單項選擇題在到期之前,實值看漲期權(quán)的時間價值()

A.等于0
B.是正的
C.是負的
D.等于股票價格減去執(zhí)行價格
E.上述說法都不正確

3.單項選擇題可轉(zhuǎn)換債券市場價格的下限是()

A.普通債券價值
B.歪曲債券價值
C.轉(zhuǎn)換價值
D.普通債券價值和轉(zhuǎn)換債券價值
E.上述說法都不正確

4.單項選擇題障礙期權(quán)的損益()

A.只取決于期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)的最小價格
B.不僅取決于期權(quán)到期時標的資產(chǎn)的價格,還取決于資產(chǎn)價格是否超過了一些障礙
C.可提前知道
D.只取決于期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)的最大價格
E.上述說法都不正確

5.單項選擇題回顧期權(quán)的收益()

A.部分取決于期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)的最大值和最小值
B.只取決于期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)的最小值
C.只取決于期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)的最大值
D.可提前知道
E.上述說法都不正確