A.當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，長(zhǎng)期債券的收益率低于短期債券的收益率
B.當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，長(zhǎng)期債券的收益率高于短期債券的收益率
C.當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行的一筆1年期存貸款利率的調(diào)整分別基于LIBOR和SHIBOR進(jìn)行浮動(dòng)調(diào)整
D.商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債頭寸規(guī)模不相匹配，當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.增加
B.不確定
C.減小
D.不變
A.選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
?影響新增貸款需求的因素（）
①經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率
②預(yù)期的公司季度收入
③當(dāng)前國(guó)家貨幣供給的增長(zhǎng)率
④預(yù)期的銀行基本貸款利率與商業(yè)票據(jù)利率的差
⑤估計(jì)的通貨膨脹率
A.①②③④⑤
B.②③④⑤
C.①②③④
D.①③⑤
A.流動(dòng)性比率判斷具有主觀性
B.將資金池規(guī)模作為外生變量，銀行沒(méi)有影響力
C.沒(méi)有納入貸款歸還的流動(dòng)性供
D.期權(quán)性資產(chǎn)的存在是使實(shí)際資金周轉(zhuǎn)與銀行預(yù)計(jì)的周轉(zhuǎn)速度不一致
A.市場(chǎng)滲透定價(jià)法
B.差別定價(jià)法
C.客戶關(guān)系定價(jià)法
D.上層目標(biāo)定價(jià)法
最新試題
正確的分銷渠道可以更有效地滿足客戶的需求。
利率敏感缺口分析管理模型，是一種動(dòng)態(tài)的分析方法，不僅考慮了凈利的變化，而且考慮到銀行資產(chǎn)負(fù)債的市值會(huì)受利率變化的影響。
?通常情況下，銀行對(duì)其老客戶的貸款利率要低于新客戶。
有價(jià)證券投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流量屬于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量。
?關(guān)注貸款存在潛在的缺陷，但沒(méi)有形成損失。
利率是由金融市場(chǎng)上資金供應(yīng)與需求的均衡狀況決定的，是資金使用權(quán)挪借的市場(chǎng)價(jià)格。
短期商業(yè)銀行貸款理論：為應(yīng)付存款提取的需要，銀行資產(chǎn)必須具有較大的流動(dòng)性，銀行可以發(fā)放短期的與商品周轉(zhuǎn)相關(guān)的商業(yè)貸款也可以發(fā)放長(zhǎng)期貸款。?
?償還期對(duì)稱原理：減少資產(chǎn)項(xiàng)目和負(fù)債項(xiàng)目期限上的“摩擦”，減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)稱系數(shù)K可以粗略估計(jì)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的償還期是否對(duì)稱。K＜1，說(shuō)明資產(chǎn)的平均償還期比負(fù)債的平均償還期長(zhǎng)，銀行可能在未來(lái)不得不倉(cāng)促變賣長(zhǎng)期資產(chǎn)以應(yīng)付短期的流動(dòng)性需求，因此銀行應(yīng)該采取措施增加流動(dòng)性資產(chǎn)的存量。?
當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，利率上升，商業(yè)銀行凈資產(chǎn)價(jià)值增加。
如果借款人的凈現(xiàn)金流量為正，說(shuō)明借款人能夠償還貸款。