單項(xiàng)選擇題

若市場利率曲線平行下移，10年期國債期貨合約價(jià)格的漲幅將（）5年期國債期貨合約價(jià)格的漲幅。

A.等于
B.小于
C.大于
D.不確定

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)持有成本模型，以下關(guān)于國債期貨理論價(jià)格的說法，正確的是（）

A.資金成本越低，國債期貨價(jià)格越高
B.持有收益越低，國債期貨價(jià)格越高
C.持有收益對國債期貨理論價(jià)格沒有影響
D.國債期貨遠(yuǎn)月合約的理論價(jià)格通常高于近月合約

單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)最接近國債期貨T1509的理論價(jià)格的是（）（不考慮交割期權(quán)）

A.90.730
B.92.875
C.95.490
D.97.325