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單項選擇題

2016年3月1日，投資者買入開倉10手國債期貨T1606合約，成本為99.5，當日國債期貨收盤價99.385，結(jié)算價99.35，不考慮交易成本的前提下，該投資者當日盈虧狀況為（）。

A.盈利1150元
B.虧損15000元
C.虧損1500元
D.虧損11500元

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單項選擇題

當預(yù)期到期收益率曲線變陡峭時，適宜采取的國債期貨跨品種套利策略是（）

A.做多10年期國債期貨合約，同時做多5年期國債期貨合約
B.做空10年期國債期貨合約，同時做空5年期國債期貨合約
C.做多10年期國債期貨合約，同時做空5年期國債期貨合約
D.做空10年期國債期貨合約，同時做多5年期國債期貨合約

單項選擇題

中金所5年期國債期貨價格為96.110元，其可交割國債凈價為101.2800元，轉(zhuǎn)換因子1.0500。其基差為（）

A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471

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