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多項選擇題

某套利投資者以98元賣出10手遠月國債期貨合約，同時以96元買入10手近月國債期貨合約，當合約價差為（）時，該投資者將獲利。（不計交易成本）

A.1元
B.1.5元
C.2元
D.2.5元

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多項選擇題

若收益率曲線向上傾斜，當其向下平移時，投資者可選擇的套利策略有（）

A.買入10年期國債期貨，賣出5年期國債期貨
B.買入5年期國債期貨，賣出3年期國債期貨
C.賣出10年期國債期貨，買入5年期國債期貨
D.賣出5年期國債期貨，買入3年期國債期貨

多項選擇題

預期市場將爆發(fā)信用風險，違約事件將增多，可行的交易策略有（）

A.買入高等級信用債，賣出低等級信用債
B.買入高久期債券，賣出低久期債券
C.賣出信用債，買入國債
D.買入CDS

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