單項選擇題

假設2個月到期的歐式看跌期權價格為2.5美元，執(zhí)行價格為50美元，標的股票當前價格為46美元，設無風險利率為6%，股票無紅利，則以下如何操作可以無風險套利（）

A.買入股票、買入期權
B.買入股票、賣出期權
C.賣出股票、買入期權
D.賣出股票、賣出期權

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單項選擇題

假設三個同一標的股票且到期期限相同的歐式看漲期權（分別記為期權1、期權2、期權3）執(zhí)行價分別為100、110、120，期權價格分別為c1=10、c2=15、c3=18，則可以采用如下哪個方法套利（）。

A.買入一份期權1、買入一份期權3、賣出兩份期權2
B.賣出一份期權1、賣出一份期權3、買出兩份期權2
C.買入一份期權1、賣出一份期權3、買入三份期權2
D.無套利機會

單項選擇題

某無股息股票看漲期權期限為2個月，執(zhí)行價格20元，股票當前價格為22元，假設無風險利率為6%，按連續(xù)復利計算，則該期權的價格下限為（）元。

A.1.80
B.2.00
C.2.20
D.2.60