<li id="a2mgw"><source id="a2mgw"></source></li>

多項(xiàng)選擇題

假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)上期權(quán)報(bào)價(jià)：IO1506-C-5300價(jià)格135點(diǎn)，IO1506-P-5300價(jià)格85點(diǎn)，某投資者利用這兩個(gè)期權(quán)構(gòu)建賣出跨式組合并持有到期，則到期結(jié)算價(jià)為下列哪些點(diǎn)位時(shí)，該投資者可以獲利（）。

A.4900
B.5100
C.5300
D.5500

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

某投資者以3元的價(jià)格購(gòu)入了執(zhí)行價(jià)格為51元的看漲期權(quán)，然后以2元的價(jià)格購(gòu)入了執(zhí)行價(jià)格為46元的看跌期權(quán)，兩個(gè)期權(quán)的標(biāo)的、到期月份均相等。在期權(quán)到期時(shí)，若標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為（）時(shí)，該投資者的損益恰為0。

A.41
B.45
C.48
D.56

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于轉(zhuǎn)換組合的說法正確的是（）

A.轉(zhuǎn)換組合是套利技術(shù)的基礎(chǔ)工具
B.轉(zhuǎn)換組合是一個(gè)三腿策略
C.轉(zhuǎn)換組合包含現(xiàn)貨多頭、看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)空頭
D.轉(zhuǎn)換組合會(huì)面臨大頭針風(fēng)險(xiǎn)

<abbr id="soo8q"></abbr>

<bdo id="soo8q"></bdo>