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多項選擇題
3月4日,上證50ETF基金的價格為2.063元,交易者分析該標的1603期權合約到期前,該標的基金價格會在目前價格范圍窄幅整理,適宜的操作策略是()。
A.多頭蝶式價差期權
B.空頭蝶式價差期權
C.日歷價差期權
D.逆日歷價差期權
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多項選擇題
BS期權定價模型涉及的參數有()。
A.標的資產的現(xiàn)行價格
B.期權的執(zhí)行價格
C.標的資產年收益率的標準差
D.短期無風險年利率
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多項選擇題
當前月份是12月初,滬深300指數為2825.20點,下列可能是滬深300股指期權仿真合約的有哪些?()
A.IO1603-C-2850
B.IO1603-P-2850
C.IO1603-C-2800
D.IO1603-P-2900
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