多項選擇題

3月4日，上證50ETF基金的價格為2.063元，交易者分析該標(biāo)的1603期權(quán)合約到期前，該標(biāo)的基金價格會在目前價格范圍窄幅整理，適宜的操作策略是（）。

A.多頭蝶式價差期權(quán)
B.空頭蝶式價差期權(quán)
C.日歷價差期權(quán)
D.逆日歷價差期權(quán)

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多項選擇題

BS期權(quán)定價模型涉及的參數(shù)有（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行價格
B.期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.短期無風(fēng)險年利率

多項選擇題

當(dāng)前月份是12月初，滬深300指數(shù)為2825.20點，下列可能是滬深300股指期權(quán)仿真合約的有哪些？（）

A.IO1603-C-2850
B.IO1603-P-2850
C.IO1603-C-2800
D.IO1603-P-2900