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設(shè)K為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（）。
A、A
B、B
C、C
D、D
回歸模型，
,i=1，…，25中，總體方差未知，檢驗(yàn)
時(shí)，所用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
服從（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小，相應(yīng)的t值會(huì)趨于變大。
在同一時(shí)間不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合，是（）
多重共線性是總體的特征。
內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。
隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。
在異方差的情況下，OLS估計(jì)量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。
異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。
線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。
任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的2R都是可以比較的。
對(duì)于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。