A.有形市場
B.無形市場
C.銀行間市場
D.店頭市場
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A.出售即期美元100萬，買進二個月遠期美元100萬
B.購進即期美元100萬，出售二個月遠期美元100萬
C.出售即期美元100萬
D.購進二個月遠期美元100萬
A.數(shù)量
B.期限
C.幣種
D.方向
A.出售三個月遠期美元100萬
B.購進三個月遠期美元100萬
C.出售一個月遠期美元300萬
D.購進一個月遠期美元300萬
A.匯率差異
B.利率差異
C.匯率管制
D.利率管制
A.等于0
B.等于1
C.不等于0
D.不等于1
最新試題
遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
假定3個月的遠期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個月期的標準遠期交割日為（）。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
在進行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗②建模③修正④預(yù)測
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。