A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x%下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中,有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平,任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)
A.損失概率B.持有期C.概率分布D.損失事件