A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內部
B.有效集以期望代表收益，以對應的方差（或標準差）表示風險程度
C.有效集的滿足條件是：既定風險水平下要求最高收益率；既定預期收益率水平下要求最低風險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的，都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現實生活中所有可能的組合
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A.長期債券的期望收益率為5％
B.股票的期望收益率為12.5％
C.該項資產組合的期望收益率為11％
D.長期債券的期望收益率為3％
E.股票的期望收益率為7.5％
A.弱式有效市場下，技術分析無效
B.弱式有效市場下，所有的公開信息都已經反映在證券價格中
C.半強式有效市場下，技術分析和基礎分析都無效
D.強式有效市場下，所有的信息都反映在股票價格中
E.強式有效市場假說中的信息不包括內幕消息
A.隨機漫步理論認為，股票價格的變動是隨機但可預測的
B.有效市場假說認為，證券價格已經充分反映了所有相關的信息
C.隨機漫步理論認為，對未來股價變化的預測將導致股價提前變化，以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機漫步論點的本質是股價是不可預測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場
A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
最新試題
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關系是（）
債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
若投資組合的口系數為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
下列關于資本資產定價模型的假設，錯誤的是（）
特雷諾指數和夏普比率（）為基準。
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）