單項(xiàng)選擇題

根據(jù)CAPM模型，下列說法錯誤的是（）

A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個證券定價合理時，阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險利率降低，單個證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有證券都在證券市場線上

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單項(xiàng)選擇題

葉女士持有的短期國債收益率為每年4％，目前上證綜合指數(shù)的預(yù)期收益率為每年9％，她打算在權(quán)益資產(chǎn)方面也做適當(dāng)配置，最近一直在觀察某只股票，并剛剛開始建倉，該股票的年收益率預(yù)期為10％，價格為100元，而該股票的β值為0．8，那么她應(yīng)該（）該股票。

A.迅速賣出
B.持倉不動
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷

單項(xiàng)選擇題

如果風(fēng)險的市值保持不變，則無風(fēng)險利率的下降會（）

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)

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