A.買(mǎi)入看漲期權(quán)的收益在理論上可以無(wú)窮大,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為看漲期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格加上看漲期權(quán)權(quán)利金
B.賣(mài)出看漲期權(quán)的最大收益為看漲期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為履約價(jià)格,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格加上看漲期權(quán)權(quán)利金
C.買(mǎi)入看跌期權(quán)的最大收益為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為看跌期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金
D.賣(mài)出看跌期權(quán)的最大收益為看跌期權(quán)權(quán)利金,最大風(fēng)險(xiǎn)(損失)為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金,盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格為履約價(jià)格減去看跌期權(quán)權(quán)利金
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A.套期保值以回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的,通常指交易者通過(guò)在現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)同時(shí)做相反方向的對(duì)沖交易從而為其現(xiàn)貨保值
B.套期保值交易與現(xiàn)貨交易是分開(kāi)進(jìn)行的,很少以現(xiàn)貨交割為結(jié)果
C.套期保值可以分為買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值
D.賣(mài)出套期保值是指通過(guò)期貨市場(chǎng)買(mǎi)入期貨合約以防止因現(xiàn)貨價(jià)格上漲而遭受損失
A.投資風(fēng)險(xiǎn)非常小
B.財(cái)務(wù)杠桿作用顯著
C.工具特性復(fù)雜
D.設(shè)計(jì)靈活,可以滿足不同客戶的需要
A.在分配公司利潤(rùn)時(shí),優(yōu)先股股東可先于普通股且以約定的比率進(jìn)行分配
B.當(dāng)股份有限公司因解散、破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算時(shí),優(yōu)先股股東可先于普通股股東分取公司的剩余資產(chǎn)
C.優(yōu)先股股東享有比普通股股東更加廣泛的公司經(jīng)營(yíng)參與權(quán)
D.優(yōu)先股股票不可以由股份公司贖回
A.票面收益率
B.直接收益率
C.持有期收益率
D.到期收益率
A.憑證式債券
B.政府債券
C.公司債券
D.金融債券
最新試題
以下屬于資本*市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)的是()。
反映美國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行情況的主要股價(jià)指數(shù)包括()。
投資者在對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行評(píng)估、對(duì)基金組合進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,可以得出自己的評(píng)價(jià)結(jié)論,并據(jù)此調(diào)整對(duì)基金的投資組合。在實(shí)際中常見(jiàn)的調(diào)整方法是:()。
從創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的角度看,設(shè)計(jì)投資協(xié)議應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:()。
開(kāi)放式基金流動(dòng)性管理的基本思路包括()。
關(guān)于投資機(jī)構(gòu)從風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警到風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)渡,以下表述正確的有()。
基金戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的具體策略包括()。
創(chuàng)業(yè)投資的特點(diǎn)包括()。
投資監(jiān)管的手段包括:()。
反映公司獲利能力的財(cái)務(wù)分析指標(biāo)有()。