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單項選擇題考慮一個6個月期遠期合約，標的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠期合約的多頭價值為（）。

A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元

1.單項選擇題考慮一個6個月期遠期合約，標的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠期價格為（）。

A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元

2.單項選擇題140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復(fù)利、實際天數(shù)/實際天數(shù)為計息天數(shù)），則其短期國債期貨的報價為（）。

A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36

3.單項選擇題某個看漲期權(quán)可以按30元的價格購買某公司100股股票，假設(shè)公司進行3對1的股票分割，則購買的股票數(shù)將調(diào)整為（）股。

A.33
B.130
C.200
D.300

4.單項選擇題下列期貨套期保值中，能使投資者得到完全保護的是（）。

A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場中基差變小，多頭套期保值

5.單項選擇題期貨交易中成交雙方為（）。

A.空頭開倉者與空頭平倉者成交
B.多頭開倉者與空頭平倉者成交
C.空頭開倉者與多頭平倉者成交
D.都不是