單項選擇題短期國債期貨合約中的標的資產(chǎn)為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
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1.單項選擇題根據(jù)流動性偏好理論，投資者將認識到：如果投資于長期債券，基于債券未來收益的（），他們要承擔較高的價格風險。
A.下降
B.提高
C.不變
D.不確定
2.單項選擇題對（）資產(chǎn)而言，便利收益應為0。
A.石油
B.大豆
C.黃金
D.木材
3.單項選擇題全球最大的黃金現(xiàn)貨市場是（）。
A.倫敦市場
B.紐約市場
C.香港市場
D.蘇黎世市場
4.單項選擇題某公司想運用4個月期的S&P500指數(shù)期貨合約來對沖某價值為$5，500，000的股票組合，該組合的β值為1.2，當時該指數(shù)期貨價格為1100點。假設一份S&P500指數(shù)期貨的合約量為$500，則有效對沖應賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)量為（）。
A.12
B.15
C.18
D.24
5.單項選擇題假設5年期國債本金為100元，息票支付日期是3月1日和9月1日，息票率是8%，則3月1日和7月3日之間的利息為（）。
A.2.50元
B.2.60元
C.2.70元
D.2.80元
最新試題
以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？
題型：問答題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。
題型：判斷題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題