A.普通股的市價
B.認股價格
C.認股期限
D.換股比例
E.認購數(shù)量
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A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機構(gòu)套利
E.跨商品套利
A.對于看漲期權(quán)，當標的物市場價格高于執(zhí)行價格時
B.對于看跌期權(quán)，當標的物市場價格低于執(zhí)行價格時
C.對于看漲期權(quán)，當標的物市場價格低于執(zhí)行價格時
D.對于看跌期權(quán)，當標的物市場價格高于執(zhí)行價格時
A.期貨合約的標的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實物平倉
E.交割平倉
A.執(zhí)行價格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價格期貨
E.履約價格
最新試題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）