A.開(kāi)倉(cāng)
B.買空
C.賣空
D.持倉(cāng)
E.平倉(cāng)
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A.普通股的市價(jià)
B.認(rèn)股價(jià)格
C.認(rèn)股期限
D.換股比例
E.認(rèn)購(gòu)數(shù)量
A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機(jī)構(gòu)套利
E.跨商品套利
A.對(duì)于看漲期權(quán),當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
B.對(duì)于看跌期權(quán),當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
C.對(duì)于看漲期權(quán),當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
D.對(duì)于看跌期權(quán),當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)
A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動(dòng)性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對(duì)沖平倉(cāng)
B.買空平倉(cāng)
C.賣空平倉(cāng)
D.實(shí)物平倉(cāng)
E.交割平倉(cāng)
最新試題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
貨幣互換中,開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對(duì)手的損失。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是()。