A.能知道真實(shí)市場(chǎng)投資組合的確切成分,并將其用于檢驗(yàn)中 B.所有個(gè)別資產(chǎn)都包括在市場(chǎng)的代表中 C.市場(chǎng)的代表與真實(shí)的市場(chǎng)投資組合是高度負(fù)相關(guān)的 D.a和b E.b和c
A.指在資本資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)中使用了不正確的市場(chǎng)的代表 B.導(dǎo)致資本資產(chǎn)定價(jià)模型的錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)果 C.導(dǎo)致對(duì)投資組合設(shè)計(jì)者錯(cuò)誤的評(píng)價(jià) D.a和b E.ab和c
考慮回歸方程 假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效,則估計(jì)的系數(shù)γ2是()。
A.0 B.1 C.等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 D.等于市場(chǎng)投資組合的月收益率與月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的平均差 E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確