問答題

【計算題】三種同一股票看跌期權有相同的到期日。執(zhí)行價格為50元、60元和70元，市場價格分別為3元、5元和8元。解釋如何構造蝶式價差期權。做出表格說明這種策略帶來的贏利性。請問：股票價格在什么范圍時，蝶式價差期權將導致?lián)p失呢？

答案：
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