問答題

【簡答題】說明免疫組合策略要達(dá)到預(yù)期效果的假設(shè)。

答案：免疫組合策略要達(dá)到預(yù)期的效果，需要滿足三點(diǎn)假設(shè)：第一，收益率曲線是水平的，即短期利率和長期利率相等；第二，收益率曲線是平...

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【簡答題】消極債券組合管理的目的是什么？常采用什么方法？

答案：消極債券組合管理的目的不是戰(zhàn)勝市場(chǎng)，而是控制債券組合的風(fēng)險(xiǎn)，并且獲得與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的回報(bào)率。常見的消極的債券組合管理...

【簡答題】什么是凸性系數(shù)？

答案：凸性系數(shù)是債券價(jià)格對(duì)收益率的二階導(dǎo)數(shù)除以2倍的債券價(jià)格。債券價(jià)格與利率的關(guān)系并不是線性的，而是凸向原點(diǎn)的弧線形狀。債券價(jià)...