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單項(xiàng)選擇題

美林公司在回歸等式中計(jì)算出的截距是（）。

A.CAPM模型中的α
B.α+r_f（1+β）
C.α+r_f（1-β）
D.α
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)指數(shù)模型，兩個(gè)證券之間的協(xié)方差是（）。

A.由同一個(gè)因素，即市場(chǎng)指數(shù)的收益率對(duì)它們的影響決定的
B.非常難于計(jì)算
C.與行業(yè)的特殊情況有關(guān)
D.通常是正的
E.a和d

單項(xiàng)選擇題

美林公司出版的《證券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，用（）代替市場(chǎng)資產(chǎn)組合。

A.道・瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
B.道・瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)
C.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
D.威爾希爾5000指數(shù)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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