A.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯
B.如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購(gòu)買者
C.如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯
D.如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯
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A.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者一定有正的收益
B.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者一定有正的收益
C.如果投資者持有的是看漲期權(quán)，且市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者一定處于虧損狀態(tài)
D.如果投資者持有的是看跌期權(quán)，且市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格，則該投資者一定有正的收益
A.作為期權(quán)買方和賣方的共同保證人
B.設(shè)定最低資本保證金
C.代替投資者進(jìn)行詢價(jià)
D.監(jiān)督交易雙方履約
A.交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開喊價(jià)，柜臺(tái)式期權(quán)則是由交易的兩個(gè)主體以電話等方式自行聯(lián)系
B.交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由管理機(jī)構(gòu)預(yù)先規(guī)定的，柜臺(tái)式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由買賣雙方自行決定的
C.交易所交易期權(quán)的買者和賣者之間有清算所進(jìn)行聯(lián)系，柜臺(tái)式期權(quán)合約沒(méi)有擔(dān)保，它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約
D.從期權(quán)費(fèi)的支付來(lái)看，交易所交易期權(quán)的期權(quán)費(fèi)在成交后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日中支付，柜臺(tái)式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)則在成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日支付
A.2500美元
B.3000美元
C.3500美元
D.4000美元
最新試題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。