多項選擇題關(guān)于兩種證券構(gòu)成的資產(chǎn)組合曲線，下列說法正確的是（）。

A.離開最小方差的組合點，無論增加或者減少資產(chǎn)組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率，都會導(dǎo)致組合標(biāo)準(zhǔn)差的上升
B.組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率越大，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就越大
C.位于最小方差組合點下方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的
D.位于最小方差組合點上方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題相關(guān)系數(shù)對風(fēng)險的影響為（）。

A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，等額投資多種股票的組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)
B.證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化效果也就越明顯
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，投資組合曲線必然向右彎曲
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時，投資多種股票的資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值

2.單項選擇題當(dāng)證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時，分散投資的有關(guān)表述中不正確的是（）。

A.其投資機會集（有效集）是一條資產(chǎn)組合曲線（可行集）
B.資產(chǎn)組合曲線呈下彎狀，表明了資產(chǎn)組合風(fēng)險降低的可能性
C.投資組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差小于組合內(nèi)各證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
D.當(dāng)一個資產(chǎn)組合預(yù)期收益率低于最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率時，該資產(chǎn)組合將不會被投資者選擇