單項選擇題無風(fēng)險利率為5%，市場組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，在CML線上的某一投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，則該組合的預(yù)期收益率為（）。

A.6.4%
B.9.9%
C.5.49%
D.15%


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1.多項選擇題下列有關(guān)投資組合風(fēng)險與收益的描述中，正確的是（）。

A.除非投資于市場組合，否則投資者應(yīng)該通過投資于市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)所構(gòu)成的組合來實(shí)現(xiàn)在資本*市場線上的投資
B.當(dāng)資產(chǎn)間的預(yù)期收益率并非完全正相關(guān)時，資產(chǎn)組合理論表明多樣化投資是有益的
C.若兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，資產(chǎn)組合后的風(fēng)險完全抵消
D.風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)所構(gòu)成的資產(chǎn)組合是一條直線

2.單項選擇題盡管人們對待風(fēng)險的態(tài)度不同，但是，根據(jù)馬科維茨的資產(chǎn)組合理論，人們應(yīng)該根據(jù)自己所能承擔(dān)的風(fēng)險程度選擇（）。

A.投資于風(fēng)險性資產(chǎn)的比率
B.投資于最小方差點(diǎn)資產(chǎn)的比率
C.在無風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)組合有效邊界切點(diǎn)連線上的位置
D.以上沒有正確答案

3.單項選擇題最優(yōu)投資組合位于（）。

A.最小方差點(diǎn)
B.無風(fēng)險資產(chǎn)與最小方差點(diǎn)的連線
C.無風(fēng)險自產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)投資組合曲線的切點(diǎn)處
D.以上沒有正確答案

4.多項選擇題下列選項中，屬于資本資產(chǎn)定價模型基本假設(shè)的有（）。

A.所有投資者均可以不受限制的以無風(fēng)險利率水平借入或者貸出資金
B.市場環(huán)境不存在摩擦
C.所有投資者都是理性的
D.所有投資者對未來的預(yù)期收益率和風(fēng)險有相同的預(yù)期

5.多項選擇題關(guān)于兩種證券構(gòu)成的資產(chǎn)組合曲線，下列說法正確的是（）。

A.離開最小方差的組合點(diǎn)，無論增加或者減少資產(chǎn)組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率，都會導(dǎo)致組合標(biāo)準(zhǔn)差的上升
B.組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率越大，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就越大
C.位于最小方差組合點(diǎn)下方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的
D.位于最小方差組合點(diǎn)上方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的