你可能感興趣的試題

關(guān)于期權(quán)價格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

A.看漲期權(quán)的Rho一般為正的，看跌期權(quán)的Rho一般為負(fù)的
B.Theta是用來衡量權(quán)利期間對期權(quán)價格之影響程度的敏感性指標(biāo)
C.無論是現(xiàn)貨期權(quán)還是期貨期權(quán)，其看漲期權(quán)的Lambda都等于看跌期權(quán)的Lambda
D.一般的說，當(dāng)期權(quán)處于極度實值或極度虛值時，Delta的絕對值將趨近于1獲0，此時Gamma將趨近于1

單項選擇題

看漲期權(quán)的Delta在（）之間，而看跌期權(quán)的Delta在（）之間。

A.0與1；-1與1
B.1與0；0與1
C.0與1；-1與0
D.1與1；0與1

互換交易合約的期限一般為（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于期權(quán)價格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

看漲期權(quán)的Delta在（）之間，而看跌期權(quán)的Delta在（）之間。

互換交易合約的期限一般為（）。

關(guān)于期權(quán)價格敏感性指標(biāo)敘述不正確的是（）。

看漲期權(quán)的Delta在（）之間，而看跌期權(quán)的Delta在（）之間。