金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）