某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。