可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）