單項(xiàng)選擇題久期是債券價(jià)格對(duì)（）的一階倒數(shù)。
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
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1.單項(xiàng)選擇題一份遠(yuǎn)期多頭合約是由：一份標(biāo)的資產(chǎn)多頭和（）組合。
A.一份無風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
B.N份無風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
C.單位短期國債
D.單位企業(yè)債
2.單項(xiàng)選擇題M1，M2，M3分別是3個(gè)歐式看漲期權(quán)價(jià)格，其中X1>X2>X3且X1+X3=2X2，那么有（）。
A.M2>（M1+M3）/2
B.M2=（M1+M3）/2
C.M2與（M1+M3）/2大小無關(guān)
D.M2≦（M1+M3）/2
3.單項(xiàng)選擇題（）就是為了得到未來不確定現(xiàn)金流付出的價(jià)格。
A.確定性等值
B.不確定等值
C.無風(fēng)險(xiǎn)等值
D.風(fēng)險(xiǎn)等值
4.單項(xiàng)選擇題認(rèn)為長期利率與短期利率產(chǎn)生于不同的期限的利率市場之間關(guān)系不大的理論是（）。
A.預(yù)期假說
B.期限偏好假說
C.流動(dòng)性偏好假說
D.市場分割理論
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投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
題型：判斷題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項(xiàng)選擇題