A.未來(lái)各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來(lái)各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)
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A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日
A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
A.一份無(wú)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
B.N份無(wú)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
C.單位短期國(guó)債
D.單位企業(yè)債
A.M2>（M1+M3）/2
B.M2=（M1+M3）/2
C.M2與（M1+M3）/2大小無(wú)關(guān)
D.M2≦（M1+M3）/2
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）