某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）