A.風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)稱(chēng)性
B.期權(quán)的賣(mài)方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的不對(duì)稱(chēng)性
D.必須每日計(jì)算盈虧，到期之前會(huì)發(fā)生現(xiàn)金流動(dòng)
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A.甲公司以LIBOR-0.6%換入浮動(dòng)利率，并且按照12.4%換固定利率
B.甲公司以LIBOR換入浮動(dòng)利率，并且按照10.6%換固定利率
C.甲公司以LIBOR-0.9%換入浮動(dòng)利率，并且按照10.6%換固定利率
D.甲公司以10.6%換入固定利率，并且按照LIBOR-3%換出浮動(dòng)利率
A.標(biāo)的股票市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)到期期限
C.標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)率
D.期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的股票發(fā)放的紅利
A.固定交割日遠(yuǎn)期
B.選擇交割日遠(yuǎn)期
C.直接遠(yuǎn)期外匯合約
D.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
A.多頭套保
B.空頭套保
C.交叉套保
D.非交叉套保
A.對(duì)應(yīng)小數(shù)報(bào)價(jià)為90.25
B.結(jié)算期限78天
C.一份合約價(jià)值為90250美元
D.結(jié)算日為16號(hào)
最新試題
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）