判斷題收益率曲線比即期利率曲線能更好的用于債券定價。
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4.單項選擇題期權(quán)的最大特征是（）。
A.風(fēng)險與收益的對稱性
B.期權(quán)的賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)
C.風(fēng)險與收益的不對稱性
D.必須每日計算盈虧，到期之前會發(fā)生現(xiàn)金流動
5.單項選擇題銀行作為中介獲得0.6%的收益，如果互換對雙方有同樣的吸引力，則（）。
A.甲公司以LIBOR-0.6%換入浮動利率，并且按照12.4%換固定利率
B.甲公司以LIBOR換入浮動利率，并且按照10.6%換固定利率
C.甲公司以LIBOR-0.9%換入浮動利率，并且按照10.6%換固定利率
D.甲公司以10.6%換入固定利率，并且按照LIBOR-3%換出浮動利率
最新試題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題