A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項(xiàng)都正確
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A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
A.在3月達(dá)成的6月期
B.3個(gè)月后開(kāi)始的3月期
C.3個(gè)月后開(kāi)始的6月期
D.上述說(shuō)法都不正確
A.輕質(zhì)油
B.燃料油
C.重油
D.柴油
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.鎖定利潤(rùn)
A.購(gòu)買(mǎi)股票指數(shù)期貨
B.出售股票指數(shù)期貨
C.購(gòu)買(mǎi)股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)
D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)
最新試題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。