A.價(jià)格差錯(cuò)
B.公司差錯(cuò)
C.數(shù)量差錯(cuò)
D.交易方差錯(cuò)
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A.買(mǎi)入期貨
B.賣(mài)出期貨
C.買(mǎi)入期權(quán)
D.互換
A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同（收斂）
D.Delta中性
A.期權(quán)的買(mǎi)方
B.期權(quán)的賣(mài)方
C.期權(quán)買(mǎi)賣(mài)的雙方
D.均不需要
A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時(shí)候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候
D.不能隨意改變
A.債券價(jià)格下降
B.債券價(jià)格上升
C.債券價(jià)格不變
最新試題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）