單項選擇題在“1×4FRA”中,合同期的時間長度是()。
A.1個月
B.4個月
C.3個月
D.5個月
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1.單項選擇題遠期合約的多頭是()。
A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產(chǎn)的人
D.經(jīng)紀人
2.單項選擇題買入一單位遠期,且買入一單位看跌期權(quán)(標的資產(chǎn)相同、到期日相同)等同于()。
A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標的資產(chǎn)
3.單項選擇題期貨交易中最糟糕的一種差錯屬于()。
A.價格差錯
B.公司差錯
C.數(shù)量差錯
D.交易方差錯
4.單項選擇題某公司三個月后有一筆100萬美元的現(xiàn)金流入,為防范美元匯率風(fēng)險,該公司可以考慮做一筆三個月期金額為100萬美元的()。
A.買入期貨
B.賣出期貨
C.買入期權(quán)
D.互換
5.單項選擇題當期貨合約愈臨近交割日時,現(xiàn)期價格與期貨價格漸趨縮小。這一過程就是所謂()現(xiàn)象。
A.轉(zhuǎn)換因子
B.基差
C.趨同(收斂)
D.Delta中性
最新試題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價格為25元,執(zhí)行價格均為30元,無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為()
題型:單項選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說法,哪個是正確的?()
題型:單項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法,哪個是錯誤的?()
題型:單項選擇題
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為()
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標準布朗運動具備的特征有()
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投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為()
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協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
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互換市場快速發(fā)展的主要原因是()
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伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件?()
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哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()
題型:單項選擇題