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判斷題看跌期權(quán)的反向差期組合是由一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)多頭所組成。

1.判斷題當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與利率呈負(fù)相關(guān)性時(shí)，遠(yuǎn)期價(jià)格就會高于期貨價(jià)格。

2.判斷題有收益美式看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)之間的差額。

3.單項(xiàng)選擇題在“1×4FRA”中，合同期的時(shí)間長度是（）。

A.1個(gè)月
B.4個(gè)月
C.3個(gè)月
D.5個(gè)月

4.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約的多頭是（）。

A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產(chǎn)的人
D.經(jīng)紀(jì)人

5.單項(xiàng)選擇題買入一單位遠(yuǎn)期，且買入一單位看跌期權(quán)（標(biāo)的資產(chǎn)相同、到期日相同）等同于（）。

A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)