造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）