你可能感興趣的試題

外匯敞口分析的局限性主要表現(xiàn)在（）

A.缺口分析也未考慮因利率環(huán)境改變而引起的支付時(shí)間的變化，即忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
B.對于利率的大幅變動(dòng)（大于1％），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，因此結(jié)果就不再準(zhǔn)確
C.忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性，難以揭示由于各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化

單項(xiàng)選擇題

（）可用于衡量銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值對利率變動(dòng)的敏感性。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析

巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求置信水平采用（）的單尾置信區(qū)間。

你可能感興趣的試題

外匯敞口分析的局限性主要表現(xiàn)在（）

（）可用于衡量銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值對利率變動(dòng)的敏感性。

巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求置信水平采用（）的單尾置信區(qū)間。