單項(xiàng)選擇題

股票A和股票B的概率分布如下：

假設(shè)有最小方差資產(chǎn)組合G，則它的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（）。

A.10%，1.05%
B.9%，2%
C.10%，3%
D.9%，1.05%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題N種風(fēng)險(xiǎn)證券組合的有效組合（）。

A.由收益率最高的證券組成，不考慮它們的標(biāo)準(zhǔn)差
B.對(duì)給定風(fēng)險(xiǎn)水平有最高的預(yù)期收益率
C.由最低標(biāo)準(zhǔn)差的證券組成，不考慮它們的收益率
D.有最高風(fēng)險(xiǎn)和收益率
E.無(wú)法確定

3.單項(xiàng)選擇題考慮兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說(shuō)法是正確的（）。

A.證券的相關(guān)系數(shù)越高，資產(chǎn)組合的方差減小得越多
B.證券的相關(guān)系數(shù)與資產(chǎn)組合的方差直接相關(guān)
C.資產(chǎn)組合方差減小的程度依賴于證券的相關(guān)性
D.a和b
E.a和c

4.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)有關(guān)指數(shù)基金的陳述是錯(cuò)誤的（）。

A.流入指數(shù)基金的資本近年來(lái)大大增加
B.機(jī)構(gòu)增加了它們資產(chǎn)組合中投向指數(shù)基金的比例
C.在市場(chǎng)下跌時(shí)，指數(shù)基金的價(jià)值也下跌
D.在相同時(shí)間區(qū)間內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500的指數(shù)基金的表現(xiàn)不如積極管理的投資組合
E.對(duì)于投資業(yè)來(lái)說(shuō)，指數(shù)基金比積極管理的基金利潤(rùn)更高

5.單項(xiàng)選擇題伊博森協(xié)會(huì)進(jìn)行的研究表明把股票加入到由長(zhǎng)期政府債券構(gòu)成的組合中去將（）。

A.增加組合風(fēng)險(xiǎn)
B.降低組合的通貨膨脹調(diào)整收益
C.在不增加風(fēng)險(xiǎn)的情況下提高組合收益
D.使得投資者長(zhǎng)期虧損
E.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者來(lái)說(shuō)是一個(gè)不合適的選擇