A. 存在完全的正自相關(guān)
B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)
C. 不存在自相關(guān)
D. 不能判定
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A. 利用DW統(tǒng)計(jì)量值求出
B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin兩步法
D. 移動平均法
已知模型的形式為Yt=β0+β1X1t+ut,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,測得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,則廣義差分變量是()
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 解釋變量為非隨機(jī)的
B. 被解釋變量為非隨機(jī)的
C. 線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量
D. 隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸
A. 無多重共線性假定成立
B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立
D. 解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立
A.0
B.1
C.2
D.4
最新試題
工具變量法的基本思想是通過尋找一個與誤差項(xiàng)相關(guān)的變量,來消除什么問題?()
對于估計(jì)出的樣本回歸線()
論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)政策制定中的作用和重要性。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,隨機(jī)擾動項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
簡述什么是工具變量法,并舉例說明其應(yīng)用場景。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的最終目的是為了正確的估計(jì)出參數(shù)。
對于被解釋變量平均值預(yù)測與個別值預(yù)測,()。
下列哪些是處理內(nèi)生性問題的方法? ()
在進(jìn)行回歸分析時(shí),如果自變量和因變量之間不存在線性關(guān)系,那么回歸結(jié)果將沒有任何意義。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。