A.模型包含有隨機(jī)解釋變量
B.樣本容量太小
C.含有滯后的被解釋變量
D.包含有虛擬變量的模型
E.非一階自回歸模型
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A.戈里瑟檢驗
B.懷特檢驗
C.回歸檢驗
D.DW檢驗
E.LM檢驗
A.高階線性自相關(guān)
B.一階非線性自相關(guān)
C.移動平均形式的自相關(guān)
D.正的一階線性自相關(guān)
E.負(fù)的一階線性自相關(guān)
A.OLS參數(shù)估計值仍是無偏的
B.OLS參數(shù)估計值不再具有最小方差性
C.隨機(jī)誤差項的方差一般會低估
D.模型的統(tǒng)計檢驗失效
E.區(qū)間估計和預(yù)測區(qū)間的精度降低
A.模型包含截距項
B.模型解釋變量不能包含被解釋變量的滯后項
C.樣本容量足夠大
D.解釋變量為隨機(jī)變量
A.使用DW檢驗有效
B.使用DW檢驗時,DW值往往趨近于0
C.使用DW檢驗時,DW值往往趨近于2
D.使用DW檢驗時,DW值往往趨近于4
最新試題
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。證明:這個模型總可以改寫為另一種形式:斜率與原來相同,但截距和誤差有所不同,并且新的誤差期望值為零。
相關(guān)分析與回歸分析的經(jīng)濟(jì)含義一樣。
在t檢驗過程中,如果小概率事件竟然發(fā)生了,就認(rèn)為原假設(shè)不真。
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
對于被解釋變量平均值預(yù)測與個別值預(yù)測區(qū)間,()。
論述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)政策制定中的作用和重要性。
對于被解釋變量平均值預(yù)測與個別值預(yù)測,()。
請論述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用及其重要性。
計量模型的建立要遵循科學(xué)的理論原則,也要運用適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>
下列哪些是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)?()