未來(lái)建立風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型,銀行必須:
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值
3.估計(jì)頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計(jì)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng),這種變動(dòng)應(yīng)符合所有市場(chǎng)價(jià)格的相互依賴(lài)情況
5.使用變動(dòng)后的市場(chǎng)價(jià)格重估頭寸
其中可以從銀行每日會(huì)計(jì)程序中得到數(shù)據(jù)的是()?
A.12
B.123
C.125
D.1234
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A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒(méi)有具體規(guī)定使用模型類(lèi)型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
A.基差風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.參考現(xiàn)金收益率曲線(xiàn)得出
B.參考衍生工具收益率曲線(xiàn)得出
C.在債券收益率曲線(xiàn)上加減一個(gè)差價(jià)得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線(xiàn)上加減一個(gè)差價(jià)得出
A.匹配賬戶(hù)策略;基本沒(méi)有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
B.匹配賬戶(hù)策略;基本沒(méi)有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.做市商策略;基本沒(méi)有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),但存在信用風(fēng)險(xiǎn)
D.做市商策略;基本沒(méi)有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
根據(jù)支柱3,銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息()。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理,巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合:()。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果(輸出)類(lèi)為:()。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于:()。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: ()。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: ()。
近年來(lái),公司業(yè)績(jī)披露的出發(fā)觀(guān)點(diǎn)是:()。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿(mǎn)足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括()。