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單項選擇題

一個銀行使用99%的置信度來計算VaR。在250個交易日中該銀行預(yù)計會有多少天損失超過VaR值？（）

A.0to1
B.1to2
C.2to3
D.5to6

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單項選擇題

甲公司為執(zhí)行一個收購計劃購買了一個日元歐式看漲期權(quán)（歐式期權(quán)即只能在到期日執(zhí)行的期權(quán)），如果到期日日元不漲反跌，則該公司（）。

A.會行權(quán)并盈利
B.不會行權(quán)但可能實現(xiàn)盈利
C.會行權(quán)但不盈利
D.不會行權(quán)并虧損

單項選擇題

銀行如何使用一個99%風險價值模型來度量1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風險？（）

A.使用100%置信度
B.這些風險歸結(jié)到操作風險中
C.用壓力測試
D.用情景分析

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