A.對(duì)于固定利率工具，時(shí)段即到期日前的剩余期限，對(duì)于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
B.對(duì)于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即到期日前的剩余期限，對(duì)于固定利率工具，時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
C.對(duì)于固定利率工具，時(shí)段即原定期限，對(duì)于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即定息周期
D.對(duì)于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即原定期限，對(duì)于固定利率工具，時(shí)段即定息周期
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A.無(wú)擔(dān)保、次級(jí)、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意，協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是
A.甲銀行應(yīng)對(duì)其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求
A.對(duì)于期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對(duì)于非期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對(duì)于期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對(duì)于非期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
A.波動(dòng)率越高、期限越長(zhǎng)，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
B.波動(dòng)率越高、期限越短，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
C.波動(dòng)率越低、期限越長(zhǎng)，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
D.波動(dòng)率越低、期限越短，期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大，期權(quán)價(jià)格就越高
A.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
B.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率
最新試題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。