單項(xiàng)選擇題

某銀行目前持有的債券組合久期為5，面值為10億，市場(chǎng)價(jià)值為11億，為了完全對(duì)沖該組合的利率風(fēng)險(xiǎn)，該銀行應(yīng)該選擇下面哪個(gè)具體方式？（）

A.以固定利率支付方進(jìn)入名義金額為10億的利率互換
B.以浮動(dòng)利率支付方進(jìn)入名義金額為10億的利率互換
C.以固定利率支付方進(jìn)入名義金額為11億的利率互換
D.以浮動(dòng)利率支付方進(jìn)入名義金額為11億的利率互換

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